นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผย เรื่อง "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนในส่วนของ Pillar 2 เพื่อความยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว" โดยระบุว่า ธปท.ได้ปรับเกณฑ์ของ Pillar2 เป็นการให้สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมใน Pillar1 ซึ่งเดิมมีอยู่ 5ด้าน โดยเพิ่มเติมความเสี่ยงด้านไอที(IT risk) ด้านกฎหมายและปฏิบัติการ(Legal & Compliance risk) และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ส่วนเหตุผลของการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้เพื่อให้ทันสมัยเท่าทันกับความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้น รวมถึงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย ซึ่งมีบางส่วนที่เขียนกฎเกณฑ์ไม่ชัดเจนอาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินพร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar 2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ซึ่งสถาบันการเงินต้องมีการวางแผนจัดการเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและนำส่งธปท.พร้อมกับผลทดสอบภาวะวิกฤตหรือStress Test ในเดือนมิถุนายนของทุกปี
ต่อข้อถามการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้สถาบันการเงินต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น ในหลักการธปท.ต้องการให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้ครบถ้วน แต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่ม ซึ่งผลทดสอบภาวะวิกฤต(Stress Test)ในปี 2563 พบว่าสถาบันการเงินยังมีเงินกองทุนแข็งแกร่งและมีการตั้งกันสำรองเพิ่มขึ้นไม่พบความเสียหาย ส่วนผลประเมินของปี2564ซึ่งสถาบันการเงินนำส่งรายงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนยังอยู่ระหว่างการประเมิน
“การปรับปรุงประกาศเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนหรือ Pillar 2 เราได้เริ่มพิจารณาดำเนินการก่อนจะมีโควิดและมีการHearingกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว และวันนี้จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา”
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยPillar1 ซึ่งเป็นการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ ส่วนPillar2 มีการเพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมในPillar และ Pillar3 คือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน