SAS ชี้หนี้ครัวเรือนพุ่ง หนุนแบงก์ใช้ AI ป้องกันหนี้เสีย

SAS ผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล เผยกระแสการเทคโนโลยีมาแรงโดยเฉพาะเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้แต่ในธุรกิจกลุ่มการเงินการธนาคารและประกันภัยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ SAS ก็มีการนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ และประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื่อ

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดหรือ SAS เปิดเผยว่า การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตจำเป็นมากต่อความมั่นคงและการทำกำไรในธุรกิจการเงินและธนาคาร เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะระดับ 91.4% ต่อ GDP โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เพิ่มขึ้นเร็วสุดในรอบทศวรรษ

นอกจากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังประกาศใช้มาตรการให้ทุกธนาคารมีระบบป้องกันความเสี่ยง ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเช่น การประยุกต์ใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อบริหารความเสี่ยงทางเครดิต ทำให้การคาดการณ์ และวิเคราะห์มีความแม่นยำขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม

ดังนั้น SAS ในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้นำ AI มาเป็นโซลูชันช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และสามารถประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

“ปัจจุบันมีธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ SAS 80,000 กว่ารายทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้ากว่า 100 ราย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาคธนาคารและประกันภัยที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีระบบที่ช่วยลดปัญหา Risk Management จึงเป็นคีย์หลักๆ ว่า ทำไมภาคธนาคาร และภาคธุรกิจดิจิทัลต้องมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ”นายณัฐพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม AI และเทคโนโลยีต่าง ๆ คือเครื่องมือ แต่เครื่องมือนั้นส่งผลถึงชีวิตคน ดังนั้น การนำมาประยุกต์ใช้จึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการที่อธิบายได้ ตั้งแต่ข้อมูลต้นทางที่มีความถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการ Machine Learning และการกำกับดูแล (AI Governance) ที่จะต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม

กรณีที่ธปท.กำลังจะให้ใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขา หรือ Virtual Bank นายณัฐพลกล่าวว่า ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการจัดการบริหารด้านความเสี่ยง (Risk Management) อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และยังลดความสูญเสียทางการเงิน

นาย Naeem Siddiqi ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูล ของ SAS กล่าวเพิ่มเติมว่า เทรนด์ด้านความเสี่ยงตอนนี้จะเป็นเรื่อง Climate Risk ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งเป้าไปที่ Net Zero โดยตั้งเป้าหมายที่ปี 2040 และประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าหมายดังกล่าวที่ปี 2050 ซึ่งภาคการเงินการธนาคารก็จะมีการปรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว

ในการวางแผนนี้ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะมีจำนวนมหาศาล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบของ SAS ให้ความสำคัญกับพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำ Explainable AI กล่าวคือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องมีความน่าเชื่อถือและมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ จึงจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ในแบบที่ยุติธรรมและโปร่งใส สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะที่ชัดเจน

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศราฐกิจ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3,979 วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2567