การเลือกใช้กลยุทธ์โรบอตเทรด ยังต้องหมั่นตรวจสอบ

การใช้โรบอตเทรดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยความเร็วของการส่งคำสั่ง ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องมองราคาเฝ้าจอ อีกทั้งยังลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจซื้อและขายในแต่ละครั้ง โดยปัจจุบันตลาดหุ้นอเมริกามีปริมาณซื้อขายที่มาจากโรบอตอยู่ที่ 80-85%, และของไทยอยู่ที่ 37% ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ

การพัฒนาโรบอตเทรดขึ้นมาเองนั้น ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างมาก แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องมือช่วยให้การพัฒนาโรบอตทำได้ง่ายขึ้นด้วยการลากวาง แต่การเข้าใจหลักการตรรกศาสตร์ของโปรแกรมอย่างลึก ซึ่งยังจำเป็นในการเทรดแบบซับซ้อน(เช่น Elliot Wave) โดยคนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนจะได้เปรียบในจุดนี้

ปัจจุบันนี้ มีโรบอตเทรดให้เลือกใช้มากมายแบบสำเร็จรูป ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ โดยมีบริการในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการวางเงินให้โบรกเกอร์รันโปรแกรมให้ หรือจะซื้อโปรแกรมมารันเอง แต่สิ่งที่สำคัญคือการเลือกโรบอตเทรดที่ทำกำไรได้จริงในระยะยาว โดยบทความนี้เราจะมาดูวิธีเลือกโรบอตเทรดที่ทำให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ

1.ผลการทดสอบกำไรหรือไม่ และ Drawdown น้อยหรือไม่  

เงื่อนไขแรกสุดก่อนลงทุนในโรบอตเทรดทุกตัวคือ ผลทดสอบต้องมีกำไร โดยกำไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นกับสินทรัพย์ที่ลงทุนและความพึ่งพอใจของเราเอง เช่นลงทุนในโรบอตที่เทรดหุ้นไทยอาจจะคาดหวังผลตอบแทน 10-20% ต่อปี หรือถ้าลงทุนในโรบอตที่เทรดค่าเงินหรือคริปโตอาจจะคาดหวังผลตอบแทน 10% ต่อเดือน 

แต่อีกมุมหนึ่งที่ต้องดูคือ Drawdown ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนถึงความเสี่ยง, drawdown คือมูลค่าพอร์ตลดลงเท่าไรเมื่อเทียบกับมูลค่าพอร์ตสูงสุดที่ไปถึง โดยค่านี้ยิ่งต่ำจะยิ่งดี โดยโรบอตหุ้นไทยอาจจะคาดหวัง drawdown ไว้ที่ไม่มากกว่า 50%

2.ผลทดสอบย้อนหลัง (Back-testing) ใช้เงินจริงหรือไม่

การพัฒนากลยุทธ์ให้ผลทดสอบย้อนหลังกำไรดีนั้นเป็นเรื่องง่าย และถ้าไม่ผ่านการทดสอบด้วยเงินจริงมาก่อน กลยุทธ์โรบอตเทรดนั้นๆมักจะ Overfit นั้นคือสร้างกำไรด้วยเหตุการณ์ในอดีตแต่ไม่สามารถทำกำไรในอนาคตได้ แม้จะมีเทคนิคการทดสอบที่ลดการ Overfit อยู่ เช่นการแบ่ง Train Test Period, Walk forward testing แต่การทดสอบด้วยเงินจริงจะเป็นการสร้างความมั่นใจอีกชั้นว่ากลยุทธ์ที่พัฒนาใช้ได้จริง

3.ผลทดสอบด้วยเงินจริง (Live testing) ยาวนานพอหรือไม่ 

ในตลาดหุ้นจะมีหลายสภาวะตลาดทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาดไซด์เวย์ โดยบางกลยุทธ์จะใช้ได้ในบางสภาวะตลาดเท่านั้น ทำให้ถ้าผลการทดสอบไม่ยาวนานพอ ก็อาจจะทำให้เราถูกหลอกและเมื่อลงเงินไปก็อาจจะขาดทุนเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไป

4.กลยุทธ์กระจายไปในหลายทรัพย์สินหรือไม่ 

การกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการกระจายไปในหลายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นทอง น้ำมัน หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ คริปโตเคอเรนซี โดยหลักการเป็นหลักการของ All Weather Portfolio ซึ่งนำเสนอจาก Ray Dalio นักลงทุนชื่อดัง 

โรบอตเทรดส่วนใหญ่ในตลาดมักเทรดในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าโบรกเกอร์ในไทยก็เทรดทรัพย์สินได้จำกัด อย่างไรก็ตามเราในฐานะนักลงทุนก็สามารถกระจายไปในหลายทรัพย์สินได้ ด้วยการลงทุนในโรบอตเทรดหลายๆที่ ที่เป็นคนละสินทรัพย์กัน เพราะเมื่อสินทรัพย์หนึ่งอยู่ในตลาดขาลง อีกตลาดก็จะไม่ลงตาม

สุดท้ายนี้แม้เราจะเชื่อใจและลงทุนในโรบอตเทรดที่เราเลือกมาอย่างดีแล้ว แต่งานของนักลงทุนคือ เรายังคงต้องติดตามโรบอตที่เราลงทุนไปเรื่อยๆ ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังก็ต้องหมั่นตรวจสอบว่า ยังลงทุนได้ต่อไหม (โดยดูจากแนวโน้มตลาดและ Maximum Drawdown ในอดีต) เพราะโรบอตเทรดก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายขึ้น แต่เราก็ยังต้องรับผิดชอบและปกป้องเงินของเราอย่างเต็มที่